7月人民元の有効為替レートは双双晶で引き続き反発します。

＜p＞最新発表のデータによると、2014年7月の人民元実効為替レート（REER）指数は117.74で、前輪比は0.57%上昇し、4月の水準に戻りました。また、BISが発表した7月の人民元名義＜a href=“//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”は効果があります。

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＜p＞＜a href=“http://？www.sjfzxm.com/news/index c.asp”ビッグデータ＜a＞端末統計によると、今年1-7月の人民元実効為替レート累計＜a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”名義の下落。

7月の人民元は米ドルの中間価格に対して0.24%下落し、人民元は米ドルに対して0.49%上昇した。1-7月の人民元はドルの中間価格に対して累計1.16%下落し、即期累計で2.0%下落した。

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＜p＞関連リンク：

＜p＞7月に、人民元金利スワップ市場の取引量は前年同期と比べて著しく増加し、全部で3496件の取引が成立し、名義元金の累計総額は3036.0億元で、同39.0%増加した。

債券の先物と長期利率の協議は成約していません。

期限構造上、金利スワップ取引は依然として短期種を中心としており、1年及び1年以下の銘柄の取引は79.5%を占めている。

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＜p＞基準金利から見ると、7日間の定価歩合でFR 007を浮動端基準利率とするスワップ取引は82.5%を占め、Shiborを浮動端基準利率とするスワップ取引は16.9%を占めている。

人民元の外貨派生品の取引は引き続き活発で、当月の取引は4286.2億ドルで、同40.7%伸びて、派生品は人民元の外貨市場全体での成約率は57.4%に上昇しました。

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＜p＞のうち、スワップは4165.6億ドルで、同36.2%増となりました。

成長は主に中短期取引に集中し、一週間、一ヶ月のスワップ取引の前年同期比は50.0%を超えた。

先期の売上高は43.4億ドルで、前年比2.0倍の伸びとなりました。

その中の翌日、一ヶ月と一年は主要な取引品目で、長期取引の比率はそれぞれ17.5%、13.8%と17.1%です。

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＜p＞オプションは77.3億ドルで、前年同期比10.2倍の増加となりました。主に一ヶ月と三ヶ月間の取引です。

オプションの変動率は2カ月連続で減少し、1年間のオプション変動率平均は5月の2.55%、6月の2.53%から7月の2.11%に下落しました。これは人民元の為替レートの7月の実際の変動の特徴と似ています。

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＜p＞実体経済が安定していること、現金市場が弱っていること、国債の入札利率が高いことなどの影響を受けて、7月の利率スワップ市場は弱体化しています。

7月末、1年と5年のFR 007スワップ利率はそれぞれ3.85%と4.28%で、月初めに比べてそれぞれ14ベーシスポイントと8ベーシスポイント上昇しました。

為替派生品曲線の長さが上にシフトします。

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